Anton Nigovi nime all ilmunud teost „Harjutused“ (2002) peetakse viimase kümnendi üheks parimaks eestikeelseks ilukirjandusteoseks ja sellest raamatust alates on Õnnepalu manifesteerinud huvi taandumist fiktsiooni suhtes, ilukirjandust kui oma isikliku elu- ja mõtteloo poeetilist dokumenti.

Anton Nigov ei ole pseudonüüm. See on minu nimi. Nagu Gustave Flaubert öelda suvatses: Emma Bovary, c'est moi. Mina ütlen: Anton Nigov olen mina. Aga mitte nii nagu Flaubert. Madame Bovary oli kangelane (-lanna, mõistagi), Monsieur Nogov on autor. Viibides Tõnu Õnnepalu nime all Pariisis ja juhatades sealset Eesti Instituuti, pani ta ühtlasi kirja need märkmed. Neis on kõik tõsi.